北京時間20日據(jù)彭博報道，歐洲債券市場暗潮洶湧，交易員大舉押注，萬一歐元區(qū)風險擴大，準備大豐收。
　　
　　整個歐洲市場已經(jīng)開始反映法國、意大利反歐元的候選人勝選的可能日益增加。以未獲授權公開發(fā)言為由而不愿具名的倫敦、紐約交易員指出，最近在德國、意大利債券的布局是在對沖歐元瓦解的風險。
　　
　　6個月期德國公債本月漲幅超過基準公債，未平倉的2年期債券期貨激增，顯示投資人在積累就安全性而言最接近現(xiàn)金的資產(chǎn)。意大利高、低票息債券的收益率差擴大，交易員做空高票息債券；如果意大利的信評遭到質(zhì)疑，高息票債券料跌得更多。
　　
　　過去三周，德國收益率曲線的短期債券大漲，6個月期和2年期公債收益率下降10-14個基點，而未平倉的2年期債券期貨大增逾10萬份合約，萬一歐元區(qū)分崩離析，最安全的就是現(xiàn)金，而這些資產(chǎn)最接近現(xiàn)金。意大利債券也出現(xiàn)避險跡象，高低票息債券的收益率差擴大。